Applied Extreme Value Statistics With a Special Focus on the ACER Method /
This book does not focus solely on asymptotic extreme value distributions. In addition to the traditional asymptotic methods, it introduces a data-driven, computer-based method, which provides insights into the exact extreme value distribution inherent in the data, and which avoids asymptotics. It t...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả của công ty: | |
| Định dạng: | Điện tử eBook |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Anh |
| Được phát hành: |
Cham :
Springer Nature Switzerland : Imprint: Springer,
2024.
|
| Phiên bản: | 1st ed. 2024. |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-60769-1 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Mục lục:
- - Challenges of Applied Extreme Value Statistics
- Classical Extreme Value Theory
- The Peaks-Over-Threshold Method
- A Point Process Approach to Extreme Value Statistics
- The ACER Method
- Some Practical Aspects of Extreme Value Analyses
- Estimation of Extreme Values for Financial Risk Assessment
- The Upcrossing Rate via the Characteristic Function
- Monte Carlo Methods and Extreme Value Estimation
- Bivariate Extreme Value Distributions
- Space-Time Extremes of Random Fields
- A Case Study - Extreme Water Levels.