Omslagsbild

Stochastic Calculus in Infinite Dimensions and SPDEs

Introducing a groundbreaking framework for stochastic partial differential equations (SPDEs), this work presents three significant advancements over the traditional variational approach. Firstly, Stratonovich SPDEs are explicitly addressed. Widely used in physics, Stratonovich SPDEs have typically b...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Goodair, Daniel (Författare, medförfattare), Crisan, Dan (Författare, medförfattare)
Institutionell upphovsman: SpringerLink (Online service)
Materialtyp: Elektronisk E-bok
Språk:engelska
Publicerad: Cham : Springer Nature Switzerland : Imprint: Springer, 2024.
Upplaga:1st ed. 2024.
Serie:SpringerBriefs in Mathematics,
Ämnen:
Stochastic processes.
Calculus.
Stochastic Calculus.
Länkar:https://doi.org/10.1007/978-3-031-69586-5
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Innehållsförteckning:
  • 1 Introduction
  • 2 Stochastic Calculus in Infinite Dimensions
  • 3 Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions
  • 4 A Toolbox for Nonlinear SPDEs
  • 5 Existence Theory for Nonlinear SPDEs and the Stochastic Navier-Stokes Equations
  • A Appendix
  • References
  • Index .

Liknande verk