Stochastic Lagrangian Adaptation
This book introduces a cutting-edge continuous time stochastic linear quadratic (LQ) adaptive control algorithm for fully observed linear stochastic systems with unknown parameters. The adaptive estimation algorithm is engineered to drive the maximum likelihood estimate into the set of parameters re...
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| Main Authors: | , |
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| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Recurso Electrónico livro electrónico |
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Cham :
Springer Nature Switzerland : Imprint: Springer,
2024.
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| Edição: | 1st ed. 2024. |
| Colecção: | SpringerBriefs in Mathematics,
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-73758-9 |
| Tags: |
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Sumário:
- Introduction
- Problem Statement
- Asymptotic Maximum Likelihood Identification
- Geometric Results
- Lagrangian Adaptation
- Proof of Theorem 5.2
- Index.