תמונות העטיפה

Gaussian Process Models for Quantitative Finance

This book describes the diverse applications of Gaussian Process (GP) models in mathematical finance. Spurred by the transformative influence of machine learning frameworks, the text aims to integrate GP modeling into the fabric of quantitative finance. The first half of the book provides an entry p...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
Main Authors: Ludkovski, Michael (Author), Risk, Jimmy (Author)
מחבר תאגידי: SpringerLink (Online service)
פורמט: אלקטרוני ספר אלקטרוני
שפה:אנגלית
יצא לאור: Cham : Springer Nature Switzerland : Imprint: Springer, 2025.
מהדורה:1st ed. 2025.
סדרה:SpringerBriefs in Quantitative Finance,
נושאים:
Social sciences > Mathematics.
Stochastic processes.
Machine learning.
Mathematics in Business, Economics and Finance.
Stochastic Processes.
Machine Learning.
Stochastic Systems and Control.
גישה מקוונת:https://doi.org/10.1007/978-3-031-80874-6
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
תוכן הענינים:
  • - 1. Gaussian Process Preliminaries
  • 2. Covariance Kernels
  • 3. Advanced GP Modeling Topics
  • 4. Option Pricing and Sensitivities
  • 5. Optimal Stopping
  • 6. Non-Parametric Modeling of Financial Structures
  • 7. Stochastic Control.

פריטים דומים