Stochastic Processes and Financial Mathematics
The book provides an introduction to advanced topics in stochastic processes and related stochastic analysis, and combines them with a sound presentation of the fundamentals of financial mathematics. It is wide-ranging in content, while at the same time placing much emphasis on good readability, mot...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | |
| פורמט: | אלקטרוני ספר אלקטרוני |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2023.
|
| מהדורה: | 1st ed. 2023. |
| סדרה: | Mathematics Study Resources,
1 |
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://doi.org/10.1007/978-3-662-64711-0 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
תוכן הענינים:
- Option pricing in models in discrete time
- Scorohod's embedding theorem and Donsker's theorem
- Stochastic integration
- Elements of stochastic analysis
- Option pricing in complete and incomplete markets
- Utility optimization, minimum distance martingales, and utility indiff
- Variance-minimum hedging.