Зображення обкладинки

Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models

This treatise delves into the latest advancements in stochastic volatility models, highlighting the utilization of Markov chain Monte Carlo simulations for estimating model parameters and forecasting the volatility and quantiles of financial asset returns. The modeling of financial time series volat...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автори: Takahashi, Makoto (Автор), Omori, Yasuhiro (Автор), Watanabe, Toshiaki (Автор)
Співавтор: SpringerLink (Online service)
Формат: Електронний ресурс eКнига
Мова:Англійська
Опубліковано: Singapore : Springer Nature Singapore : Imprint: Springer, 2023.
Редагування:1st ed. 2023.
Серія:JSS Research Series in Statistics,
Предмети:
Statistics .
Social sciences > Statistical methods.
Econometrics.
Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance.
Statistics in Social Sciences, Humanities, Law, Education, Behavorial Sciences, Public Policy.
Statistical Theory and Methods.
Quantitative Economics.
Онлайн доступ:https://doi.org/10.1007/978-981-99-0935-3
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Зміст:
  • 1 Introduction
  • 2 Stochastic Volatility Model
  • 3 Asymmetric Stochastic Volatility Model
  • 4 Stochastic Volatility Model with Generalized Hyperbolic Skew Student’s t Error
  • 5 Realized Stochastic Volatility Model.

Схожі ресурси