Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes
This book offers an introduction to the field of stochastic analysis of Hermite processes. These selfsimilar stochastic processes with stationary increments live in a Wiener chaos and include the fractional Brownian motion, the only Gaussian process in this class. Using the Wiener chaos theory and m...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Recurso Electrónico livro electrónico |
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Cham :
Springer Nature Switzerland : Imprint: Springer,
2023.
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| Edição: | 1st ed. 2023. |
| Colecção: | SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics,
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-33772-7 |
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