Extreme Value Theory for Time Series Models with Power-Law Tails /
This book deals with extreme value theory for univariate and multivariate time series models characterized by power-law tails. These include the classical ARMA models with heavy-tailed noise and financial econometrics models such as the GARCH and stochastic volatility models. Rigorous descriptions o...
Guardat en:
| Autors principals: | , |
|---|---|
| Autor corporatiu: | |
| Format: | Electrònic eBook |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Cham :
Springer Nature Switzerland : Imprint: Springer,
2024.
|
| Edició: | 1st ed. 2024. |
| Col·lecció: | Springer Series in Operations Research and Financial Engineering,
|
| Matèries: | |
| Accés en línia: | https://doi.org/10.1007/978-3-031-59156-3 |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Sistema fora de servei per tasques de manteniment
El catàleg està fora de servei temporalment per tasques de manteniment
La informació de disponibilitat dels exemplars no està disponible en aquests moments, sentim les inconveniències: